Stochastische Partielle Differentialgleichungen

Wintersemester 2018/2019

Lehrstuhl für Angewandte Analysis
Aktuelles Vorlesung Übung Kontakt

Aktuelles

08.10.2018:
Die Vorlesung beginnt am Do., 11.10.2018.

Vorlesung

Die zweistündige Vorlesung bildet den Hauptteil der Veranstaltung.
Beginn:
Do., 11.10.2018
Zeit/Ort:
Do. 16:30-18:00 Uhr, Seminarraum 25.22.02.81
Inhalt:
Theorie stochastischer partieller Differentialgleichungen
  • Unendlichdimensionale Wiener-Prozesse
  • stochastische Integration in Banachräumen
  • stochastische maximale Regularität
  • Lösungstheorie linearer und nichtlinearer SPDEs
Literatur:
  • Prévôt, C., Röckner, M., A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations, Springer 2007
  • Gawarecki, L., Mandrekar, V., Stochastic Differential Equations in infinite Dimensions, Springer 2011
  • van Neerven, J., Veraar, M., Weis, L., Stochastic Maximal Lp-Regularity, Annals Probab. Vol 40 (2012), No. 2, 788-812
Hier gibt es das Skript zur Vorlesung, welches in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird.

Übung

Zu dieser Veranstaltung werden in regelmäßigen Abständen Übungen angeboten.

Kontakt

Dozent:
Prof. Dr. Jürgen Saal